±ÝÀ¶°øÇÐ ¿¬ÇÕȸ À¯ÇǾÆ(U.FE.A)¿¡¼ ÆÄ»ý»óÇ° ¹× ±ÝÀ¶°øÇÐÀÇ ´ë°¡°¡ µÇ°í ½ÍÀº 17±â ½ÅÀÔȸ¿øÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù."
** À¯ÇǾÆ(U.FE.A)¶õ?
U.FE.A´Â University Financial Engineering AssociationÀÇ ¾àÀÚ·Î ±ÝÀ¶°øÇÐ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇØ ¼¼¹Ì³ª¸¦ ÅëÇØ Áö½ÄÀ» ½×´Â ¸ðÀÓÀÔ´Ï´Ù. 2002³â 5¿ù ù ¼¼¹Ì³ª¿¡¼ ÇöÀç±îÁö À̾îÁ® ¿ÔÀ¸¸ç ¼¿ïÁö¿ª ´ëÇлý ¹× Á÷ÀåÀεéÀÌ ÁÖ¿ä ±¸¼º¿øÀ¸·Î ÀÖ½À´Ï´Ù.
** À¯ÇǾÆ(U.FE.A)ÀÇ ÁÖ¿äÈ°µ¿
1) Á¤±Ô¼¼¹Ì³ª : ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ÁøÇàµÇ´Â Á¤±Ô¼¼¹Ì³ª´Â ±³À縦 Á¤ÇØ ¹ßÇ¥ ¹× Åä·ÐÀ» ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç ±ÝÀ¶°øÇÐÀÇ ±âÃʳ»¿ëÀº ¹°·Ð ±ÝÀ¶¼öÇÐ ¹× ½ÉÈ À繫ÀÌ·ÐÀ» ´Ù·ì´Ï´Ù.
2) Ư° : ½Ç¹«Áö½ÄÀ» ÇÔ¾çÇϱâ À§ÇØ ±¹³»¿Ü µô¸µ ·ë, ±¸Á¶È »óÇ° µ¥½ºÅ©, °è·®ºÐ¼® ¼¾ÅÍ µîÀÇ Àü¹®°¡µéÀ» ¸ð½Ã°í Á¤±âÀûÀ¸·Î Ư°À» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±ÝÀ¶ Àü¹®°¡µé°úÀÇ ¸¸³²À» ÅëÇØ »ì¾ÆÀÖ´Â Áö½ÄÀ» °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3) ½ºÅ͵ð : Á¤±â¼¼¹Ì³ª ¿Ü¿¡µµ ȸ¿øµéÀÌ ´Ù¾çÇÑ ½ºÅ͵ð ±×·ìÀ» ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î Á¶Á÷ÇØ Áö½ÄÀ» ´Ã¸®°í À̸¦ ÅëÇØ ÁÖÁß¿¡µµ ±ÝÀ¶°øÇп¡ ´ëÇÑ ÇнÀÀ» Çسª°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
** Áö³ ¼¼¼Ç ½ÅÀÔ Ä¿¸®Å§·³
- Financial Calculus : An Introduction to Derivative Pricing - Martin Baxter, Andrew Rennie
- Quantitative Finance Volume I - Paul Wilmott
- Stochastic Calculus for Finance I - Shereve, Steven E.
- The Pricing of Options and Corporate Liabilities - Fisher Black, Myron Scholes
- [VBA] Option Pricing
** ½ÅÀÔȸ¿ø ¸ðÁý ¾È³»
1) ¸ðÁý ´ë»ó : ´ëÇб³ 2, 3, 4Çгâ, ´ëÇпø»ý, Á÷ÀåÀÎ
2) ÀÚ°Ý ¿ä°Ç : ¿Á¤À» °®°í 6°³¿ù ÀÌ»ó ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ¼¼¹Ì³ª¿¡ Âü¿© °¡´ÉÇÑ »ç¶÷
3) ¸®Äí¸£Æà ÀÏÁ¤
- ½Åû¼ Á¢¼ö : 11¿ù 18ÀÏ (¿ù) ~ 12¿ù 3ÀÏ (È) (11¿ù 30ÀÏ¿¡¼ ±â°£ ¿¬Àå)
- ¼·ù°á°ú Å뺸 : 12¿ù 4ÀÏ (¼ö) ~ 12¿ù 5ÀÏ (¸ñ)
- ¸éÁ¢ : 12¿ù 7ÀÏ (Åä)
10³âÀÌ ³Ñ´Â ¼¼¿ù µ¿¾È À¯ÇǾÆÀÇ ¸ðµç ȸ¿øµéÀº ´©±¸º¸´Ù Ä¡¿ÇÏ°í ¿Á¤ÀûÀ¸·Î °øºÎÇØ¿Ô½À´Ï´Ù.
ÀúÈñ´Â Á¤È¸¿øÀ¸·Î¼ ´ç½ÅÀº ½ÅÀÔȸ¿øÀ¸·Î¼, ÀúÈñÀÇ ¿Á¤°ú ´ç½ÅÀÇ ¿Á¤À» °øÀ¯ÇÏ°í ½Í´Ù¸é ÁÖÀú ÇÏÁö ¸»°í Áö¿øÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº http://www.ufea.or.kr ¸¦ Âü°íÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Ãâó : °í·Á´ëÇб³ °íÆĽº 2024-06-16 07:08:40: