데이터를 기반으로 한 정량적 증권분석과 증권시장의 이상현상(Anomalies)을 활용한 퀀트 전략 개발을 함께 공부할 팀원을 모집합니다. 본 프로젝트는 개별 종목의 펀더멘탈과 거시 경제 지표를 계량화하여 실제 투자 전략으로 구현하고 그 유효성을 검증하는 과정에 집중합니다.
모집글을 올리는 저 또한 모든 과정을 독학하면서 한계를 느꼈기에, 각자의 강점을 공유하고 효율적인 분업을 통해 프로젝트의 완성도를 높이고자 합니다. 누군가 주도하는 형태가 아니라, 각자 교재 학습과 개인적인 탐구를 통해 얻은 지식을 공유하며 공동의 결과물을 도출하는 것을 지향합니다.

Ⅰ. 모집 요강
모집 기간: 02.27(금) ~ 03.06(금)
OT 일시: 03.11(수) 19:00
모집 규모: 5인 내외
모집 대상: 고려대학교 학부생(재학/휴학 무관)
선호 전공: 경제학과, 경영학과, 통계학과, 컴퓨터과학과, 데이터과학과, 인공지능학과 등
참고 사항: 전공, 학년 제한은 없으나 충분한 재무·경제·통계 이론 지식이나 컴퓨터 프로그래밍 또는 데이터 분석도구(Python, R 등) 활용 능력을 갖춘 분을 선호합니다.

Ⅱ. 프로젝트 일정 (2026-1학기)
주차별 세부 계획은 OT에서 최종 결정합니다.
3월: 연구 계획 수립, 핵심 교재 학습 및 관련 선행 연구 수집
4월: 데이터 수집 및 전처리 (중간고사 기간 고려)
5월: 주요 팩터 추출 및 모델 설계
6월: 백테스팅 및 전략 유효성 검증 (기말고사 기간 고려)
운영 방식: 매주 1회(2~3시간) 정기 회의를 통해 진행 상황 공유, 작업 피드백

Ⅲ. 주요 목표
1. 아시아 및 북미 시장 타겟의 경제적 팩터 모델 실증 및 구현
2. 금융 상품 전체를 대상으로 한 액티브 포트폴리오 전략 수립
3. 다양한 시장의 금융 시계열 데이터 수집 및 체계화

Ⅳ. 생각중인 학습 교재 목록
1. Quantitative Equity Portfolio Management
2. Damodaran on Valuation
3. Your Complete Guide to Factor-Based Investing
4. 퀀트 투자를 위한 머신러닝·딥러닝 알고리듬 트레이딩

Ⅴ. 데이터 인프라
교내 허용 데이터 벤더 활용을 기본으로 하며, 필요시 유료 데이터 공동구매 검토
자체적으로 대체 데이터(Alternative Data) 구축 시도

Ⅵ. 지원 및 문의
아래 내용을 작성하여 하단의 이메일로 보내주시기 바랍니다. (워드 문서 1페이지 이내)
기본 정보: 성명 / 학번 / 학과 / 관련 이수 과목 / 자격증 및 역량 / 경력 등
관심 분야: 프로젝트와 관련된 본인의 경험, 관심사 및 배경지식 요약
회신: 03.06(금) 22:00 일괄 회신 예정
기타문의: tototo1015@korea.ac.kr

첨부된 이미지 파일은 제가 구현했던 모델의 통계량 예시입니다.
출처 : 고려대학교 고파스 2026-06-18 20:28:08: